نسبت زیان پیش‌ بینی‌ شده (ELR) چیست؟

کد خبر: ۷۱۱۹۰۶

نسبت زیان پیش‌ بینی شده برای مشاغل یا خطوط تجاری خاصی که فاقد داده های تاریخی هستند استفاده می شود، در حالی که روش نردبان زنجیره ای برای مشاغل باثبات استفاده می شود.

فرمول روش نسبت زیان پیش‌ بینی شده به صورت زیر است:

که در آن:

EP = حق بیمه دریافت شده است

نحوه محاسبه نسبت زیان مورد انتظار – روش ELR

برای محاسبه روش نسبت زیان مورد انتظار، حق بیمه های دریافتی را در نسبت زیان مورد انتظار ضرب و سپس زیان های پرداختی را از آن کم کنید.

روش ELR چه چیزی را نشان می‌دهد؟

بیمه‌گران بخشی از حق بیمه‌های دریافتی خود را از پذیره‌نویسی بیمه‌نامه‌های جدید برای پرداخت خسارت‌های آتی کنار می‌گذارند. نسبت ضرر مورد انتظار برای تعیین مبلغی که بایستی برای این کار کنار گذاشته شود استفاده می‌شود. همچنین بایستی توجه داشته باشید که فراوانی و شدت خسارت‌هایی که آنها انتظار دارند در آینده تجربه کنند نیز در تعیین این مبلغ نقش دارد. بیمه‌گران از روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی خسارت‌های آتی و تعیین ذخایر خسارت استفاده می‌کنند.

در موارد خاص، مانند ایجاد خطوط جدید کسب و کار ممکن است نسبت زیان پیش‌ب ینی شده تنها راه ممکن برای تعیین سطح مناسب ذخایر برای زیان مورد نیاز باشد. روش نسبت زیان پیش‌ بینی شده همچنین برای تنظیم ذخیره ضرر برای خطوط تجاری و دوره های خاص سیاست پولی نیز قابل استفاده است. با ضرب نسبت زیان پیش‌ بینی شده در رقم مناسب حق بیمه، برآوردی از زیان نهایی (پرداخت شده یا متحمل شده) را به دست می‌دهد. با این حال، حداقل سطوح ذخایر زیان مورد نیاز برای برخی از مشاغل ممکن است توسط مقررات دولتی تعیین شوند.

برای تعیین میزان خسارت پیش‌بینی شده نسبت به حق بیمه دریافتی استفاده می‌شود.

بیمه‌گران بخشی از حق بیمه‌های دریافتی از صدور بیمه‌نامه‌ها را برای پرداخت خسارت‌های آتی کنار می‌گذارند نسبت زیان پیش‌ بینی شده تعیین می‌کند که چه مقدار از این حق بیمه‌ها را بایستی کنار بگذارند.

مثالی از نحوه استفاده از روش نسبت زیان پیش‌ بینی شده (ELR)

بیمه‌گران همچنین می‌توانند از نسبت زیان پیش‌ بینی شده برای محاسبه ذخایر متحمل شده اما گزارش نشده (IBNR) و کل ذخایر استفاده کنند. نسبت زیان پیش‌ بینی شده، نسبت زیان نهایی به حق بیمه دریافتی است. زیان نهایی را می توان به صورت حق بیمه دریافتی ضرب در نسبت ضرر مورد انتظار محاسبه کرد. ذخیره کل به صورت زیان نهایی منهای زیان پرداختی محاسبه می شود. ذخیره IBNR به صورت ذخیره کل منهای ذخیره نقدی محاسبه می شود.

به عنوان مثال، یک بیمه گر 10000000 دلار حق بیمه دریافت کرده است و نسبت خسارت پیش‌بینی شده 0.60 دارد. این بیمه‌گر در طول سال 750000 دلار خسارت پرداخت می‌کند و 900000 دلار ذخایر نقدی دارد. ذخیره کل بیمه گر 5,250,000 دلار ($10,000,000 * 0.60 – $750,000) و ذخیره IBNR آن 4,350,000 دلار ($5,250,000 – $900,000) خواهد بود.

تفاوت بین روش ELR و روش نردبان زنجیره ای (CLM)

هر دو روش ELR و نردبان زنجیره ای (CLM) میزان ذخایر لازم برای خسارت را اندازه گیری می کنند. در روش CLM از داده های گذشته برای پیش بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد استفاده می‌شود در حالی که روش نسبت زیان پیش‌ بینی شده (ELR) زمانی استفاده می شود که داده های گذشته کافی برای پیش‌بینی رویدادهای آینده وجود نداشته باشد. روش CLM برای مشاغل و خطوط تجاری پایدار استفاده می شود.

محدودیت های استفاده از روش ELR

میزان ذخایری که بیمه گر باید برای پرداخت خسارت آتی کنار بگذارد، توسط مدل های بیم‌سنجی و روش های مختلف پیش بینی تعیین می شود. بیمه‌گران اغلب از نسبت زیان پیش‌ بینی شده در مورد مقدار و کیفیت داده‌های موجود استفاده می‌کنند. استفاده از این روش اغلب در مراحل اولیه پیش‌بینی مفید است، زیرا زیان‌های واقعی پرداخت‌شده را در نظر نمی‌گیرد، اما در مراحل بعدی، این عدم حساسیت نسبت به تغییرات زیان‌های گزارش‌شده و پرداخت‌شده دقت این روش و در نتیجه سودمندی آن را کاهش می‌دهد.