منظور از بازل III چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازل III یک توافقنامه نظارتی بین المللی است که مجموعه ای از اصلاحات را برای بهبود مقررات، نظارت و مدیریت ریسک بخش بانکی ارائه می کند. بازل III گامی تکراری در تلاش مستمر برای ارتقای چارچوب نظارتی بخش بانکداری است. کنسرسیومی متشکل از بانک های مرکزی 28 کشور جهان، بازلIII  را در سال 2009 طراحی کردند که عمدتاً در پاسخ به بحران مالی سال‌های 2008-2007 و  رکود اقتصادی ناشی از آن طراحی شده بود. در سال 2022 این توافق‌نامه هم‌چنان در مرحله‌ی پیاده‌سازی قرار دارد.

درک بازل III

بازل III که به طور متناوب به عنوان سومین توافق بازل یا استانداردهای بازل شناخته می شود، بخشی از تلاش مستمر برای تقویت چارچوب نظارت بر بخش بانکداری بین المللی است که در سال 1975 آغاز شده است. این توافق‌نامه به طور خاص بر اساس اسناد بازل I و بازل II و کمپینی برای بهبود توانایی بخش بانکداری در زمینه مقابله با استرس مالی، بهبود مدیریت ریسک و ارتقای شفافیت تدوین شده است.  به بیان دقیق‌تر، بازل III به دنبال تقویت تاب‌آوری بانک های منفرد به منظور کاهش خطر شوک های تمام سیستمی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در آینده است.

حداقل سرمایه مورد نیاز بر اساس ردیف

بانک ها دو انبار سرمایه‌ی اصلی دارند که از نظر کیفی با یکدیگر متفاوت هستند.  سرمایه‌ی ردیف 1 به سرمایه اصلی، سهام و ذخایر افشا شده بانک اشاره دارد که در صورت های مالی آن ظاهر می شوند. در صورتی که بانکی زیان قابل توجهی را تجربه کند، سرمایه ردیف 1 همانند حایلی از بانک در برابر استرس مالی محافظت می‌کند و به آن اجازه می‌دهد به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

در مقابل، ردیف 2 به سرمایه تکمیلی بانک مانند ذخایر افشا نشده و اوراق بدهی تبعی تضمین نشده که باید سررسید اصلی آنها حداقل پنج سال باشد اشاره دارد.

واقعیت سریع

از زمان عرضه بازل 3، کمیته نظارت بر بخش بانکداری بازل اعضای خود را به 45 عضو افزایش داده است.

کل سرمایه‌ی بانک‌ها با جمع هر دو ردیف سرمایه‌ی آن‌ها با هم محاسبه می شود. در بازل III، حداقل نسبت سرمایه کلی که بانک‌ها بایستی در نزد خود نگهداری کنند 8٪ دارایی های موزون به ریسک آن‌ها به همراه 6% حداقل نسبت سرمایه‌ی ردیف 1 است. مابقی ذخایر سرمایه‌ای بانک‌ها می‌تواند از نوع سرمایه ردیف 2 باشد.

معیارهای مخالف ادوار تجاری

بازل III الزامات جدیدی را با توجه به سرمایه نظارتی معرفی کرد که به موجب آن‌ها بانک های بزرگ می توانند تغییرات چرخه ای را در ترازنامه خود تحمل کنند. در طول دوره های توسعه اعتبار، بانک ها باید سرمایه اضافی را کنار بگذارند. در زمان انقباض اعتبار، نیازهای سرمایه را می توان کاهش داد. دستورالعمل های جدید همچنین روش مقیاس‌بندی را معرفی می کند که در آن بانک ها بر اساس اندازه، پیچیدگی و اهمیت خود برای کل اقتصاد گروه بندی می شوند. بانک های دارای اهمیت سیستماتیک نیازهای سرمایه بالاتری دارند.

اقدامات اهرمی و نقدینگی

بازل III نیز الزامات اهرمی و نقدینگی جدیدی را با هدف محافظت بانک‌ها در برابر وام‌دهی بیش از اندازه و پرریسک ضمن تضمین وجود  نقدینگی کافی در بانک ها در طول دوره های استرس مالی معرفی می‌کند. به ویژه، این توافق‌نامه نسبت اهرمی خاصی را برای بانک‌هایی که به اصطلاح «بانک‌های  جهانی دارای اهمیت سیستمی» نامیده می‌شوند تعیین کرده است. این نسبت به صورت سرمایه ردیف 1 تقسیم بر کل دارایی‌های موجود و خارج از ترازنامه‌ای منهای دارایی‌های ناملموس محاسبه می‌شود و حداقل نسبت الزامی آن 3 درصد است.