منظور از بازل I چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازل I بسیار ساده شده در نظر گرفته می شود، اما اولین مورد از سه “توافق بازل” بود. بانک ها بر اساس ریسک طبقه بندی می شوند و موظفند سرمایه اضطراری را بر اساس آن طبقه بندی حفظ کنند. بر اساس بازل I، بانک ها براساس مشخصات ریسک تعیین شده خود موظفند حداقل 8 درصد از سرمایه را در اختیار داشته باشند.

درک بازل I

کمیته‌ی نظارت بر بخش بانکداری بازل در سال 1974 به عنوان انجمنی بین المللی که اعضای آن می توانند در زمینه نظارت بر بخش بانکداری با یکدیگر همکاری کنند، تأسیس شد. هدف این کمیته ارتقای ثبات مالی از طریق بهبود دانش نظارتی و کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. این امر از طریق تصویب مقرراتی که به آن‌ها توافق بازل گفته می‌شود انجام می شود.

مهم

بازل I اولین توافقBCBS  بود و در سال 1988 منتشر شد و هدف اصلی آن ایجاد نظامی برای طبقه بندی دارایی های بانک‌ها عمدتاً براساس ریسک اعتباری آن‌ها بود.

مقررات BCBS از الزام قانونی برخوردار نیستند. اعضای این انجمن مسئول اجرای آنها در کشورهای خود هستند. بازل I در اصل خواستار حفظ حداقل نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون به ریسک 8 درصدی شد که قرار بود تا پایان سال 1992 در تمام کشورهای عضو اجرا شود. در سپتامبر 1993، کمیته‌ی بازل بیانیه‌ای صادر کرد که در آن تأیید شده بود بانک‌های کشورهای G10 که فعالیت‌های بانکی بین‌المللی مهم دارند حداقل الزامات تعیین شده در توافق بازل 1 را برآورده کرده‌اند. طبق گزارش BCBS، چارچوب حداقل نسبت سرمایه نه تنها در کشورهای عضو بلکه تقریبا در سایر کشورهایی که بانک های بین المللی فعال دارند، اتخاذ شده است.

مزایای بازل I

اگرچه برخی استدلال خواهند کرد که توافق‌های بازل مانع فعالیت بانک‌ها می‌شوند، بازل I برای کاهش ریسک  مصرف‌کننده و مؤسسات مالی و به طور کلی اقتصاد طراحی شده است. بازل II که چند سال بعد معرفی شد الزامات ذخایر بانک ها را کاهش داد. این تغییر با انتقادات قابل توجهی مواجه شد اما از آنجایی که بازل II جایگزین بازل I نشد، بسیاری از بانک ها به فعالیت خود مطابق چارچوب اولیه بازل Iادامه دادند و این توافق‌نامه بعدها که با الحاقیه های بازل III تکمیل شد.  بازل I نمایه ریسک اکثر بانک‌ها را کاهش داد و این مسئله نیز به نوبه خود سرمایه‌گذاری را به سمت بانک‌هایی سوق داد که بلافاصله پس از فروپاشی وام‌های مسکن درجه دو در سال 2008  با بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه شده بودند. بار دیگر، بازل  I به همراه با دارایی های آن‌ها نیروی محرکه ضروری برای سرازیر شدن سرمایه به سمت بانک ها بود.

شاید بزرگترین میراث بازل I این بود که به اصلاح مداوم مقررات و بهترین شیوه های بانکداری کمک کرد و راه را برای اجرای اقدامات محافظتی بیشتر هموار کرد.

الزامات بازل I

در نظام طبقه بندی بازل I دارایی های بانک‌ها به پنج دسته ریسک مختلف دسته بندی می‌شوند که به صورت درصدی نام‌گذاری شده‌اند: 0%، 10%، 20%، 50% و 100%. دارایی های بانک‌ها بر اساس ماهیت بدهکار در یکی از این دسته‌ها قرار می گیرند.

دسته ریسک 0 درصد شامل وجه نقد، اوراق قرضه‌ی بانک مرکزی و دولتی و هرگونه اوراق قرضه دولتی مربوط به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بدهی های بخش دولتی را می توان بسته به بدهکار در گروه 0، 10، 20 یا 50 درصدی قرار داد.

بدهی بانک توسعه، بدهی بانک OECD، بدهی به شکل اوراق بهادار شرکت‌های عضو OECD، بدهی بانکی غیرOECD(با سررسید کمتر از یکسال)، بدهی بخش دولتی غیر OECD و وجه نقد در مرحله وصول همگی در دسته‌ی 20 درصدی قرار می‌گیرند. دسته 50 درصدی مربوط به وام‌های املاک مسکونی است و رده 100 درصدی به بدهی بخش خصوصی، بدهی بانکی غیرOECD (با سررسید بیش از یک سال)، املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات و ابزارهای سرمایه‌ای صادر شده در سایر بانک ها اختصاص دارد.

بانک‌ها باید سرمایه‌ای (که به آن سرمایه‌ی Tier 1 و Tier 2 گفته می‌شود) حداقل معادل 8 درصد از دارایی های موزون به ریسک خود را در دستان خود حفظ کنند. انجام این کار به معنای تضمین این نکته است که بانک ها از سرمایه کافی برای انجام تعهدات خود برخودارند. به عنوان مثال، اگر دارایی های موزون به ریسک بانکی 100 میلیون دلار باشد، این بانک باید حداقل 8 میلیون دلار سرمایه در نزد خود حفظ کند. سرمایه ردیف 1 بالاترین قدرت نقدشوندگی را دارند و اصلی‌ترین منبع تأمین مالی بانک به حساب می‌آیند و سرمایه‌های ردیف 2 شامل ابزارهای سرمایه مرکب با قدرت نقدشوندگی کمتر، ذخایر زیان وام و ارزش‌گذاری مجدد و همچنین ذخایر افشا نشده است.