آسیب‌شناسی بانکداری دولتی

همچنین نتایج حاصل از تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی در سال‌های 91- 1375 نشان می‌دهد که 60 درصد دارایی‌های بانک‌ها در اختیار 5 بانک بزرگ کشور است. سهم این 5 بانک بزرگ از تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق بانک‌ها معادل 51 درصد کل تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشور در سال 91 بوده که ضرورت توجه به مدیریت ریسک اعتباری را افزایش داده است. در جدول این گزارش، شاخص‌های تمرکز و هرفیندال ساختار بازار بانکی بر حسب دارایی، سپرده و تسهیلات در سال‌های 91- 1380 برای دو و پنج بانک بزرگ کشور محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، سهم دو و پنج بانک بزرگ کشور از دارایی، سپرده و تسهیلات در دوره مذکور ابتدا افزایش سپس کاهش یافته است. همچنین شاخص هرفیندال نیز در دوره مذکور روند کاهشی داشته است. دو بانک بزرگ در این بررسی عبارت هستند از ملی و ملت و پنج بانک بزرگ نیز عبارت هستند از ملی، ملت، مسکن، صادرات و تجارت. نتایج و یافته‌های تحقیق بر این نکته تاکید دارد که دولت می‌تواند با تسهیل ورود بخش خصوصی به شبکه بانکی، سهم بانک‌های خصوصی را در بازار بانکی افزایش داده و موجب افزایش رقابت و بهبود عملکرد بانک‌ها در شبکه بانکی شود. با توجه به اینکه 60 درصد دارایی شبکه بانکی متعلق به بانک‌های دولتی است که درجه رقابت‌پذیری کمتری از بانک‌های خصوصی دارند بنابراین کاهش اندازه بانک‌های دولتی و واگذاری بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند میزان تمرکز در بازار بانکی کشور را کاهش داده و باعث افزایش رقابت‌پذیری و نیز کارایی در بازار بانکی کشور شود. از آنجا که بانک‌های بزرگ کشور بیشترین سهم را در مطالبات غیرجاری دارند اما از سرمایه لازم برای پوشش آن برخوردار نیستند، این امر لزوم توجه به ساختار سرمایه و ضرورت توجه به مدیریت ریسک اعتباری این دسته از بانک‌ها را بیش از پیش روشن می‌کند. با توجه به ارتباط بانک‌ها با یکدیگر قطعا در معرض خطر قرارگرفتن هر بانک سایر بانک‌ها را نیز در مخاطره قرار خواهد داد بنابراین ضروری است ضمن توجه به حل مساله مطالبات غیرجاری در این بانک‌ها، تلاش شود سرمایه لازم جهت پوشش ریسک ناشی از مطالبات غیرجاری را نیز داشته باشند. بانک‌های بزرگ کشور بیشترین سهم را در بدهی به بانک مرکزی دارند که این موضوع بیانگر ریسک نقدینگی بالا در این گروه از بانک‌هاست با توجه به دولتی بودن ساختار بانک‌های بزرگ کشور، توجه به تنوع در تامین مالی این گروه از بانک‌ها ضروری است. به خصوص پایین بودن نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری مشکل جذب سپرده در این گروه از بانک‌ها به ضرورت طراحی راهکارهای نوین در تامین مالی این بانک‌ها می‌افزاید. مطالعات اقتصادی از میزان درجه میزان رقابت‌پذیری، انحصار و تمرکز در سیستم بانکی کشور براساس شاخص‌های تمرکز و هرفیندال در دوره 91 -1380 همچنین درجه رقابت‌پذیری براساس روش پانزار و راس پویا در دوره زمانی 91 -1375 وضعیت بانک‌های مختلف کشور را از نظر میزان رقابت، تمرکز و انحصار مورد بررسی قرار داده است. شاخص‌های پانزار و راس پویا نیز نشان می‌دهد که درجه رقابت‌پذیری در بانک‌های بزرگ بیشتر از بانک‌های کوچک است و بانک‌های خصوصی نیز در مقایسه با بانک‌های دولتی از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. براین اساس بانک‌های بزرگ و خصوصی شده ازجمله بانک صادرات و بانک ملت و بانک تجارت، هم از نظر بزرگ بودن بانک‌ها و هم از نظر خصوصی شدن آنها از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. شاخص هرفیندال که به صورت مجموع مربعات سهم هر بانک از شبکه بانکی در دارایی، سپرده و تسهیلات محاسبه می‌شود، می‌تواند مقدار تمرکز شبکه بانکی را بیان کند. اگر این شاخص هرفیندال به صفرنزدیک شود، بازار رقابت کامل و اگر شاخص محاسبه شده از صفر بیشتر و از 1000کمتر باشد، بازار غیرمتمرکز است. اگر شاخص مذکور بین 1000 و کمتر از 1800 شود، بازار نسبتا متمرکز و اگر بیش از1800 باشد، بازار کاملا متمرکز محسوب می‌شود و اگر شاخص هرفیندال 10هزار باشد، بازار انحصاری قلمداد می‌شود. شاخص نسبت تمرکز نشان می‌دهد که سهم k بانک بزرگ بر حسب دارایی در شبکه بانکی چگونه تغییر می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که رفتار شبکه بانکی از طریق تعداد محدودی از بانک‌ها تعیین می‌شود. روند افزایشی این شاخص بیانگر تمرکز در نظام بانکداری و روند کاهشی شاخص مذکور حالت عکس را نشان می‌دهد. البته از سال 83 به بعد روند کاهش تمرکز بیشتر محسوس است. این موضوع بیانگر کاهش تمرکز در صنعت بانکداری کشور است که کاهش تمرکز در بخش سپرده‌ها بیش از تسهیلات و دارایی‌های نظام بانکی ایران است. در حالی که در ابتدای دوره تمرکز در بخش سپرده بیش از دارایی‌ها و تسهیلات بوده است. از طرف دیگر بر اساس طبقه‌بندی مقادیر، شاخص هرفیندال بیانگر این است که شبکه بانکی کشور از وضعیت تمرکز در سال 1380 به وضعیت غیرمتمرکز در سال 1391رسیده است. روند تغییرات شاخص‌های مذکور در سه سال اول دوره مورد بررسی بطئیی و در سنوات آخر دوره محسوس است. دلیل این تغییر، سهم اندک بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی در سال‌های اولیه دوره مورد بررسی است به‌طوری که سهم بانک‌های خصوصی از دارایی در شبکه بانکی کشور در سه سال اول دوره مورد بررسی کمتر از 3درصد و در سال 1391 معادل 23درصد بوده است. در واقع افزایش سهم 3درصدی به 23درصد بیانگر اهمیت بانک‌های خصوصی در نظام بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور است. یکی از آثار ورود بانک‌های خصوصی به نظام بانکی کشور، کاهش تمرکز در صنعت بانکداری بوده است. درجدول فوق سهم از بازار دو و پنج بانک بزرگ کشور در مطالبات غیرجاری، بدهی به بانک مرکزی و فعالیت ارزی بیان شده است. مطالبات غیرجاری می‌تواند نشان دهد بانک تا چه حد درمعرض ریسک اعتباری است و بدهی به بانک مرکزی به نوعی کمبود نقدینگی بانک‌ها و مواجهه آنها با ریسک نقدینگی را نشان می‌دهد. فعالیت ارزی نیز برای بیان تاثیرپذیری ترازنامه این گروه از بانک‌ها از نوسانات نرخ ارز را نشان داده و بیانگر این است که بانک تا چه حد درمعرض ریسک بازار قرار دارد. اگرچه روند سهم بانک‌های بزرگ از مطالبات غیرجاری در دوره مورد بررسی با نوساناتی کاهشی بوده، سهم 29درصدی دو بانک بزرگ و سهم 10درصدی پنج بانک بزرگ کشور از مطالبات غیرجاری در سال 1391 حاکی از ریسک بالای اعتباری این گروه از بانک‌هاست. از سوی دیگر، این دو گروه بانکی در دوره مورد بررسی از کفایت سرمایه کمتر از 7درصد برخوردار بوده‌اند که این موضوع بیانگر ناکافی بودن سرمایه در این گروه از بانک‌ها برای پوشش ریسک ناشی از تسهیلات اعطایی است. همانطور که مشاهده می‌شود، بانک‌های بزرگ کشور با کاهش سهم از سرمایه شبکه بانکی مواجه بوده‌اند همچنین رقم نسبت سرمایه به مطالبات غیرجاری برای دو بانک بزرگ کشور بیش از 100درصد است. با وجود اینکه سهم دو بانک بزرگ در تسهیلات کاهش یافته اما در مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه افزایش داشته است. در واقع اکثر دارایی شبکه بانکی درگروهی از بانک‌ها قرار دارد که از نظر شاخص سلامت در وضعیت نامساعد قرار دارند. سهم بدهی به بانک مرکزی نیز روند کاهشی داشته اما سهم 21درصدی دو بانک بزرگ و سهم 70درصدی پنج بانک بزرگ کشور در سال 1391 با توجه به موقتی و کوتاه‌مدت بودن این نوع بدهی‌ها بیانگر این است که بانک‌های بزرگ کشور با بحران نقدینگی مواجه هستند. سهم از بازار این دو گروه بانکی در اعتبارات اسنادی کاهش و در ضمانتنامه ارزی افزایش داشته اما بیشترین فعالیت ارزی این دو گروه بانکی بر اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ارزی متمرکز است و به دلیل داشتن روابط بیشتر با بانک‌های خارجی و حمایت بیشتر از معاملات ارزی مشتریان بیش از سایر بانک‌های کشور در معرض پذیرش ریسک سطح بالای ارز ناشی از وضعیت‌های باز ارزی و عدم تطابق سررسیدها قرارگیرند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های پانل دیتا، یک مدل لگاریتمی - خطی را براساس روش پانزار و راس برای سیستم بانکی کشور برآورد شده. با استفاده از مدل برآورد شده آماره H پانزار و راس برای ارزیابی عددی میزان رقابت‌پذیری بازار بانک محاسبه شد. به‌دلیل عدم تعادل بلندمدت در شبکه بانکی کشور به دو روش ایستا و پویا مدل برآورد شد. براساس مدل پانزار و راس اگر آماره H به صفر نزدیک باشد، بانک‌ها در شرایط رقابتی و هرچه این آماره به یک نزدیک‌تر باشد بانک‌ها در شرایط انحصاری به‌سر می‌برند. آماره H در مدل ایستا معادل 0.64 و در مدل پویا معادل 0.54 بود که بیانگر وضعیت رقابت ملایم در صنعت بانکداری کشور است. باتوجه به اینکه آماره مذکور مثبت استخراج شد بنابراین تخمین مدل به روش ایستا نیز مناسب است. بنابراین برای آزمون فرضیه رقابت‌پذیری بیشتر بانک‌های خصوصی درمقابل بانک‌های دولتی و همچنین بانک‌های بزرگ درمقابل بانک‌های کوچک از مدل ایستا استفاده شد که نتایج مدل، حاکی از بیشتر بودن درجه رقابت‌پذیری بانک‌های بزرگ درمقابل بانک‌های کوچک بود. شواهد نیز حاکی از این است که بانک‌های خصوصی درمقایسه با بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ در مقایسه با بانک‌های کوچک از درجه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار هستند. دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به‌کارگیری روش‌ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است. صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد. باتوجه به شکل‌گیری انواع مختلف بانک‌ها در کشور، اگر بانک‌های کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگر تدوین کنند، به‌مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و درنتیجه سود و زیان از دست خواهند داد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانک‌های خارجی و افزایش تعداد بانک‌های خصوصی است، توجه به اصلاحات ساختاری در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانک‌ها دارای اهمیت است. رقابت ازجمله موضوعاتی است که کارشناسان اقتصادی همواره از آن به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. افزایش رقابت و کارایی در بازار بانکی می‌تواند باعث افزایش کیفیت و تنوع خدمات بانکی و نیز کاهش هزینه‌های مبادلاتی شود. باتوجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد، رقابتی‌بودن یا نبودن آنها می‌تواند نشان‌دهنده توانایی بانک‌ها در اثرگذاری بر اقتصاد باشد. شناسایی و تشخیص وضعیت رقابتی بازار بانکی کشور می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام بانکی کشور کمک کند تا نظام بانکی را به‌سمت رقابتی‌شدن و کارایی بیشتر هدایت کنند. بدون آگاهی از ساختار شبکه بانکی کشور، ایجاد تغییرات ساختاری و صرف هزینه برای پیشبرد سیستم بانکی کشور به‌سمت کارایی و رقابت بیشتر، ممکن است ناکارآمد بوده و نتیجه مطلوب به‌دست ندهد. در این راستا محققان و کارشناسان اقتصادی روش‌های مختلفی را برای مطالعه وضعیت رقابتی و بررسی نوع ساختار حاکم بر بازار بانکی معرفی کرده‌اند. ازجمله این روش‌ها، روش‌های ساختاری نظیر محاسبه شاخص‌های تمرکز و روش‌های غیرساختاری نظیر روش پانزار و راس است. هر یک از این روش‌ها از توانایی‌ها و قابلیت‌هایی در ارزیابی میزان رقابت‌پذیری در بازار برخوردارند. اما، روش ارایه‌شده توسط پانزار و راس، از جهت سهولت دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز و نیز امکان مطالعه تفاوت‌های موجود بین بانک‌های مورد مطالعه مثال بانک‌های بزرگ درمقابل بانک‌های کوچک یا بانک‌های خارجی درمقابل بانک‌های داخلی نسبت به روش‌های دیگر دارای مزیت است. سه هدف در این مقاله مدنظر است. اول اندازه‌گیری شاخص تمرکز، دوم اندازه‌گیری درجه رقابت‌پذیری بانک‌های خصوصی و دولتی و مقایسه آن با یکدیگر و سوم آزمون تاثیر‌پذیری اندازه بانک بر درجه رقابت‌پذیری. به‌همین منظور برای دستیابی به هدف اول شاخص‌های تمرکز و هرفیندال محاسبه‌ شده و برای تحقق هدف دوم و سوم از روش پانزار و راس پویا در دوره زمانی 91- 1375 استفاده شده است.