اصلاحات بانکی بازل 4 در راه است

اما تاثیر و اجرای آن تاثیر زیادی بر کسب و کار‌ها و خانوار‌ها در سراسر جهان خواهد داشت، زیرا این طرح مستقیماٌ هزینه‌ی وام‌دهی برای بانک‌های جهان را بالا می‌برد. قبل از پایان سال جاری میلادی، کمیته‌ی بازل سه مقاله مرتبط با اصلاحات پیشروی بازل ۴ انتشار خواهد داد و کمیته‌ی بازل در اول و دوم دسامبر به همین منظور در نیویورک دور هم جمع می‌شوند. به نظر می‌رسد که این مقاله‌ها به دنبال این گردهمایی و قبل از کریسمس منتشر شوند که این اتفاق ساختار بانک‌های بزرگ را خواهد لرزاند و دلیلش این است که اصلاحات و قوانین جدید نهاد‌های قانون‌گذاری جهانی، بسیاری از آزادی عمل‌ها بانک‌های بزرگ را خواهد گرفت. از جمله‌ی این بانک‌ها چهار بانک بزرگ استرالیا هستند که تا به حال توانسته اند از این آزادی عمل استفاده کنند و در مدل داخلی خود با هدایت میزان سرمایه به وام به نرخ کفایت سرمایه‌ی مورد نظر خود برسند. نرخ کفایت سرمایه، نسبت سرمایه به دارایی‌های در معرض ریسک است و تا به حال توسط مدل‌های داخلی بانک‌ها به صورت جداگانه اندازه‌گیری می‌شد. این طرح جدید که به دنبالش بازل ۴ خواهد آمد در صدد است که نرخ کفایت سرمایه را بالاتر ببرد و مدل‌های داخلی را حذف و بانک‌ها را موظف به اجرای مدل‌هایی به صورت برون سپاری کند. یکی از این مقالات تمرکزش بر تعیین مقررات بر ریسک عملیاتی است. طبق گفته‌های استفان اینگویس رییس کمیته‌ی بازل، از بانک‌ها، قدرت ایجاد مدل‌سازی داخلی برای برآورد ریسک عملیاتی گرفته می‌شود و به جای آن بانک‌های بزرگ مکلف به ایجاد سیستم یکپارچه‌ی استاندارد سازی می‌شوند. این گفته‌ها به این معنی است که سرمایه‌ی بیشتری باید توسط بانک‌ها نگهداری شود تا ریسک سیستم مالی جهانی کاهش یابد و مبادلات مخاطره‌آمیز تا جای امکان کم شود، اما تا دستورالعمل کلی بازل ۴ منتشر نشود معلوم نیست که این میزان سرمایه که باید نگه‌داری شود چقدر خواهد بود. مقاله‌ی دوم کمیته‌ی بازل رویکرد جدیدی را برای اندازه‌گیری و تخمین ریسک اعتباری ارائه خواهد داد، رییس کمیته‌ی بازل هم اعلام کرده که مشاوره‌ی شرکت‌های بیرون از بانک برای ریسک اعتباری در مدل تعریف شده است. با این حال منابعی که به بازل نزدیک هستند اظهار داشته اند که بازل ۴ روشی که بانک‌ها احتمال شکست خود را اندازه‌گیری و پیشبینی می‌کنند را سختگیرانه تر می‌نماید. تمرکز اصلی این مقاله روی نحوه‌ی طبقه بندی کردن سقف سرمایه توسط ریسک اعتباری است و این دست بانک‌های بزرگ را از انحراف در برآورد دارایی موزون به ریسک خود می‌بندد. همچنین بانک‌ها را ملزم می‌کند که به صورت دقیق از مدل استاندارد تعیین شده برای برآورد دارایی‌های موزون به ریسک استفاده نمایند. مدل‌های استاندارد سازی هزینه بر هستند ایجاد مدل‌های استاندارد برای بانک‌های هزینه‌ی زیادی در بر خواهد داشت و تمامی این فرایند هزینه‌بر برای این است که بفهمند آیا میزان سرمایه‌ی برآورد شده در مدل داخلی با مدل‌های استاندارد برابری می‌کند یا خیر. معلوم شده که مقاله‌ی سوم کمیته‌ی بازل نشاندهنده‌ی تفکر بازل روی آینده‌ی سیستم رتبه‌بندی داخلی یا IRB است. IRB توسط بانک‌ها به منظور تعیین میزان دارایی موزون به ریسک در بانک‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمایندگان دولت آمریکا که نظرات بانک فدرال رزرو را منعکس می‌کنند، اظهار کرده اند که مدل‌های ریسکی که در بازل ۲ و بازل ۳ مورد استفاده قرار گرفته اند باید با "نسبت‌های اهرمی" و "آزمون تنش" جایگزین شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مجله ریسک، نهاد‌های ناظر اروپا، کانادا و استرالیا به شدت در مقابل حذف مدل‌های ریسک پایه مقاومت کردند و این برای بانک‌های استرالیا نوعی آسوده خاطری به دنبال داشت. سخنرانی رییس کمیته بازل در پرو تایید کرد که مدل‌های IRB به کار خود ادامه خواهند داد، اما با انتشار بازل ۴ به نظر می‌رسد که باید مصالحات و سازش‌های زیادی با بانک‌های آمریکایی صورت بگیرد. آقای انگویس در سخنرانیش بیان کرد که مدل‌های IRB در چارچوب بازل ۴ بسیار محدودتر خواهند بود و بانک‌ها از انعطاف کمتری برای افشای برخی از ریسک‌ها برخوردار می­شوند به نحوی که اصلاٌ نمی‌توانند از این مدل‌ها استفاده کنند. با این حال می­توان از مدل‌های IRB به صورت محدود برای دارایی‌هایی که کمتر در معرض شکست قرار دارند مانند وام دادن به موسسات و شرکت‌ها استفاده کرد. به غیر از این سه مقاله‌ای که قبل از بازل ۴ منتشر شده، بقیه‌ی بخش‌های نظارتی و قانونی بانک‌ها مانند قبل مانده و تغییری نکرده است.