گزارش هفتگی بازار اوراق و صندوق های درآمد ثابت

در هفته‌ای که گذشت، شاهد رشد پیوسته نرخ بازدهی تا سررسید اوراق خزانه اسلامی با سر رسید بیش از یک سال از ۲۷.۶ درصد در آغاز هفته به ۲۸.۲ درصد در انتهای هفته بودیم.

کد خبر: ۶۹۱۷۷۸

۰۹ دی ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، این هفته منتهی به ۷ دی ماه همانند هفته گذشته، اوراق اخزا با سر‌‌ رسید کمتر از یک سال به ویژه اوراق با سر رسید کمتر از ۳ ماه ، با نرخ‌های بازدهی تا سررسید بالاتری به نسبت سر رسیدهای بلندمدت معامله شدند.‌ رشد پیوسته نرخ دلار آزاد و نیما و به تبع آن رشد قابل توجه شاخص بورس در هفته گذشته باعث افزایش نرخ تنزیل این اوراق شد.

اوراق گام نیز از حیث حجم معاملات، هفته کم رمقی را پشت سر گذاشت و از نظر نرخ بازده تا سر رسید نیز ۰.۳  الی ۲ درصد بالا تر از نرخ بازده  اوراق اخزا با سر رسید کمتر از یک‌سال بود.

در نمودارهای زیر بازده تا سر رسید و ارزش معاملات اوراق اخزا و گام  با یکدیگر مقایسه شده است.

وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت در هفته گذشته

در هفته‌ای که گذشت، تغییراتی در ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت ایجاد شد و از طرفی شاهد خروج پول قابل توجه از این صندوق‌ها بودیم که در ادامه بررسی میکنیم.

ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت

نمودار زیر ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در ابتدا و انتهای هفته را نشان می‌دهد.

با توجه به رشد پیوسته دلار در هفته گذشته و روند مثبت شاخص بورس، نسبت دارایی سهام در پورتفوی صندوقهای درآمد ثابت رشد داشته‌است، این رشد می‌تواند هم به دلیل افزایش ارزش سهام موجود و هم به دلیل اقبال صندوق‌ها به افزایش بخش سهام پرتفوی  خود باشد. از طرفی در بخش دارایی نقد و سپرده و اوراق، مجموعا شاهد کاهش ۲۵۳۰ میلیارد تومانی بودیم و مجموع ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت  نیز ۱۳۸۸ میلیارد تومان کاهش داشته و به ۴۴۸ همت رسید.

وضعیت صدور و ابطال در صندوق‌های درآمد ثابت

طی هفته گذشته شاهد خالص صدور ابطال منفی در صندوق‌های درآمد ثابت بودیم و بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان خروج پول از این صندوق‌ها ثبت شد که با توجه به روند صعودی بازارهای ارز و طلا و شاخص بورس، این روند خروج پول قابل پیش‌بینی بود.

در نمودار زیر خالص ارزش صدور و ابطال در صندوق‌های درآمد ثابت آورده شده‌است.

بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله

در نمودار زیر معادل سالانه بازده قیمتی هفتگی صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله در بورس آورده شده است. دو صندوق با بازدهی معادل سالانه منفی ۹۴ درصد و مثبت ۶۶ درصد به‌دلیل اختلاف زیاد با میانگین از نمودارحذف شده است.

معادل سالانه بازدهی هفتگی

تعداد صندوق

۲۱%تا

۱۳

%۲۱-%۲۳

۲۰

%۲۳-%۲۵

۳

۲۵% بیش از

۲