بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل‌ سازی سری زمانی قیمت‌ نفت بر پایه توابع پویا

به کارگیری سیستم های غیر خطی پویا در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، مدت هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که بر اساس آن می توان تابع پویای خاصی را برای مدل سازی سری زمانی مفروضی به کار گرفت.

کد خبر: ۵۵۷۷۳

۲۰ مرداد ۱۳۹۳

به کارگیری سیستم های غیر خطی پویا در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، مدت هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که بر اساس آن می توان تابع پویای خاصی را برای مدل سازی سری زمانی مفروضی به کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کننده تابع، تخمین زده می شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل سازی قیمت روزانه نفت در بازه زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش بینی قیمت در روندهای مختلف به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیر خطی این تابع، می تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل گر اقتصادی قرار دهد.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی به همراه سایر همکارانش در پاییز 1385 در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.