کاربرد الگوریتم GMDH برای استخراج قواعد از رفتار قیمت نفت

بدون شک یکی از مهم ترین موضوعاتی که علاوه بر سیاست گذاران و تحلیل گران، مبادله گران بازار نفت را نیز به خود معطوف می کند، تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت نفت است.

کد خبر: ۵۴۴۱۰

۰۸ مرداد ۱۳۹۳

بدون شک یکی از مهم ترین موضوعاتی که علاوه بر سیاست گذاران و تحلیل گران، مبادله گران بازار نفت را نیز به خود معطوف می کند، تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت نفت است. در این مقاله تلاش می شود که به منظور دست یابی به پیش بینی های بهتر در بازار نفت، قواعد موجود در آن را کشف کنیم. استخراج قواعد بر اساس روش ارائه شده توسط فوجی موتو و ناکابایاشی (2001) و با استفاده از الگوریتم GMDH انجام می گیرد. اساس این روش بر پایه هم گرایی در مرزهای تبیین قواعد موجود در رفتار قیمت می باشد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که قواعد مطلقی در رفتار قیمت نفت مشاهده نمی شود، ولی در وضعیت های مختلف بازار، می توان قواعدی را در نقاط مرزی و به طور نسبی، برای تبیین رفتار قیمت نفت استخراج کرد.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی و قهرمان عبدلی به همراه سایر همکارانشان در بهار 93 در مجله مطالعات اقتصاد انرژی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.