پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان، اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد. در سال های اخیر، به مدل های غیر خطی برای پیش بینی متغیر های اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به کارگیری این مدل ها به بهبود چشمگیری در عرصه مدل سازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است. در این مقاله، مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار (STR) ارائه شده است. نتایج، خطای بسیار کمی را نشان می دهد که بر کارآیی قابل قبول مدل دلالت دارد.
*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی به همراه سایر همکارانش در زمستان 93 در مجله پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار به چاپ رسیده است. برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.
